I can see some resemblance between Ito's lemma and the chain rule, as both provide a means to solve for the derivative of a function of a variable that is itself a function of a second variable with respect to that second variable. e.g. df…

最近CYKアルゴリズムを学びながらコンパイラーがソースコードを確認してISAに変換する方法を考えています。 Basically, if the CYK algorithm is efficient and determines membership in a language, couldn't it be used for syntax checking by a compile…

留まる所知らない 伊藤の補助定理の導出と使い方を相変わらず考えています。 It seems that the path of derivation of Black Scholes is Brownian Motion->Geometric Brownian Motion->Ito's Lemma->Black-Scholes PDE Geometric Brownian Motion is premis…

最近コンピュータサイエンスの理屈を学びながらコンパイラに使われる形式文法に関して読んでいます。 Context free languages are sets of strings which can be represented by a context free grammar. One property often proven for a language is wheth…

この補助定理が金融工学によく使われているそうです。しかし数学的な導出と実施方法を承知していません。 Ito's lemma is based on the Ito diffusion process. I am not sure exactly what this is. In addition, the lemma itself is said to be the stoch…

最近リスク管理を学びながらオプションのギリシア文字の計算式を考えています。 A chapter in The Professional Risk Manager's Handbook mentions a relationship between gamma(d^2C/dS^2) and vega(dC/dsigma). vega = -(gamma*(T-t)). However, my cross…

最近トップコーダーと言う会社が提供する試合に参加して面白い問題に挑戦しました。 ジャンルは並べ替える事と最適化だと思います。 Basically, solving this problem involved determining several nuances and how to handle them in code. The problem st…