最近確立過程とＳＤＥを学びながら停止時間と到達時間の計算式を見ています。難しい所は複数ありますが特に偏微分方程式の作り方とコロモゴロフの前向きと後ろ向き方程式の使い方が問題点だった。それ以外はPx,0(tau>T)=x/sqrt(2*pi*T)はよく分からない。N(0…

最近長期間と短期間のスワップ金利の差を表すCMS スプレッドを学んでいます。