2018-06-01から1ヶ月間の記事一覧

ヴァリアンス・スワップ, ポートフォリオ理論と安定分布

最近ＶＩＸ計算に使用されるヴァリアンス・スワップの権利行使の変動性の計算方法にかんする記事を読んでいます。 それ以外ブラック・リタ―マン模型と関係がある論文を読みながら安定分布を調べています。