最近ウオルシュ関数とアダマール行列を学んでいます。最初に離散フーリエ変換（DFT）を考慮します。DFTの計算式は Fk(x) = SIGMA(n=0:N-1)(f(xn)exp(-2*pi*k*n/N) ウオルシュの変換は同じようにWkの関数族を定義する。 Wk(x) = -1^(SIGMA(kj*x(j-1))) The Fo…

最近ライボー・マーケット・モデルとヒース・ジャロー・モートン・フレームワーク（HJM)の差を考えています。ライボー・マーケット・モデルは市場に現れる先物の利率を算出する。HJMは瞬間的なフォワードレートの模型です。 分かりにくかった点はライボーと…

最近確率的計算法を学んでいます。一つな計算式はPDEの問いをブラウン運動に接続する。 the Feynman-Kac formula is problematic in that it seems to be stated in different forms depending on the source (in some cases u satisfies a PDE like that in…