2013-08-01から1ヶ月間の記事一覧

システム的なリスクとデフォルト確率

またハルの教科書を参照します。

二進タプルを述べる順序付けと最適化アルゴリズム

今日トップコーダーの五百点の問題を結局解けました。秘められた正解は二進タプルを全て見る事でした。問題に定義された「歌」の行列から複数の件を選択してこの合計の「時間」と「トーン差」を計算する事が必要でした。選択された数が一番多くて総時間が定…

二つの要因があるハル・ワイトモデル

ハルの教科書に由来がわかりにくい計算式が第24課の追加にたくさん載っています。一つはlnAがuなしの公式があるけどrの変わりにFが書いているしCuのところにetaが使われています。 変動率の公式は積分が書いてあります。これは多分透明ですが出力がUとVを…

LIBOR市場モデルと欧州的スワップのオプション

由来が分からない計算が現れた。