最近ブリゴ氏とアルフォンセィの論文 を読んでいるけどよく分からない。the author's discuss a Poisson process for defaults and then bring up a variable "uppercase gamma", which seems to represent the number of defaults up to t. However, exp(-(…

最近コッフマン氏のトレーディング戦略の本を読んでいます。しかしターゲット変動性のところはよく分からない。