最近ハルの教科書の問題を解こうとしています。The formula for df is df = mu*dt+sigma*dz given that mu=r+lambda*sigma, where lambda is the mkt price of risk, df = (r+lambda*sigma)f*dt+sigma*f*dz In a traditional risk neutral world, lambda*sig…

最近住宅担保証券のデュレーションに関する論文を読んでいます。 一つの問題点はsigmaとsigmaYの違いです。

最近スタンフォードとミシガン大学の研究者が行った機会学習実験について学んでいます。The point is to extract a feature set (set of coordinates that are functions of the input data). What is interesting is that the feature extraction is carrie…

最近トップコーダーのオープン試合の中級問題に挑戦しています。 更新。やっぱり確率ではなくて否定な確率が鍵になります。finding the positive probability at each node is nearly impossible, due to the possibility of multiple nodes' preceding the …