最近ヴァシチェックの利子模型を学びながらオプションの値を計算する方法に目を通した。ブラック・ショールズに似ているところもあるし違うところもあります。Interestingly, the formula was derived by Jamshidian. He begins with a term-structure equat…

ヴァシチェックの計算式を理解してからコックス、ロス、ルビンスタインの方法をかんがえはじめた。While the derivation of the time derivatives Bt and At follow from the term structure, the solutions A and B obtained from the Riccati equations re…

最近LMAの由来を考えています。in the case of minimizing the sum of squared errors of an approximation to a function over a training set, a step delta is made for the parameter vector, where delta is a vector. Apparently, the direction of de…

最近トップコーダーの代表的な動的計画法問題を解こうとしています。 皮肉的な事で動的計画法を使わない方が良さそうです。 The problem involves finding a sequence of three traversals between the upper left and lower right corners of a grid such t…