最近香港の研究者に書かれたオプションの値計算に関する論文を読んでいます。難しいところはパーセバルの理論、characteristic function, とconvolution. コールオプションの値段はフーリエ変換を元にして書く事は分かりました。 V(S,t)=(1/2pi)exp(-r(T-t))…