最近再びヒース・ジャロー・モートン枠組を考えています。The Heath-Jarrow-Morton framework first formulates a diffusion process for the zero-coupon bond price increment dP and then expresses a process for the forward rate increment df. The Hu…

最近トップコーダーの問題で苦しんでいます。The problem combines combinatorics, graph theory, and dynamic programming with a nonstandard bitmap usage. グラフの数が2^((n)(n-1)/2)でブログラムで述べるのが不可能です。While it is possible to enum…

最近マクロの役割を再び考えました。言語の小派に書かれてインタープリターで処理されるプログラムです。やっぱり普通の計算式（合算など）で管理するデータをもっと複雑なアルゴリズムで分析する場合に大切な道具です。速さがやっぱり問題です。Nが八千行ぐ…

Deriving the alpha variable where alpha=R-R* is non-trivial. Here, R* is the rate where the long-term mean, theta/a, is 0. The differential equation derived for alpha by subtracting dR* from dR is: d(alpha) = (theta-a*alpha)dt Theta is der…