最近ＶＩＸ計算に使用されるヴァリアンス・スワップの権利行使の変動性の計算方法にかんする記事を読んでいます。 それ以外ブラック・リタ―マン模型と関係がある論文を読みながら安定分布を調べています。

最近コードフオースのの問題を解くために三つのテーマがある苦しい所を見ています。 A dynamic programming approach mapping the number of bits set in a number to its transforms to 1, the computation of a quotient mod m, and the ability to obtain…

最近ブリゴ氏とアルフォンセィの論文 を読んでいるけどよく分からない。the author's discuss a Poisson process for defaults and then bring up a variable "uppercase gamma", which seems to represent the number of defaults up to t. However, exp(-(…

最近コッフマン氏のトレーディング戦略の本を読んでいます。しかしターゲット変動性のところはよく分からない。

最近確立過程とＳＤＥを学びながら停止時間と到達時間の計算式を見ています。難しい所は複数ありますが特に偏微分方程式の作り方とコロモゴロフの前向きと後ろ向き方程式の使い方が問題点だった。それ以外はPx,0(tau>T)=x/sqrt(2*pi*T)はよく分からない。N(0…

最近長期間と短期間のスワップ金利の差を表すCMS スプレッドを学んでいます。

最近香港の研究者に書かれたオプションの値計算に関する論文を読んでいます。難しいところはパーセバルの理論、characteristic function, とconvolution. コールオプションの値段はフーリエ変換を元にして書く事は分かりました。 V(S,t)=(1/2pi)exp(-r(T-t))…

最近マーチンゲールの大切さを考えています。マーチンゲールの存在が無裁定の仮定を保証する事がよく書かれています。 It seems strange that the existence of a Martingale would be equivalent to a no-arbitrage space. It seems to be caused by the fa…

最近よく金融工学に現れるファインマンカッツ公式を考えています。これは放物経偏微分方程式の解を確立過程と関係する。The starting point of Feynman Kac seems to be a partial differential differential equation like Black-Scholes, and the point is…

最近ギルサノフの定理の由来と使い方を考え続けている。 One form involves integrals, while the other involves the covariance notation. Wikipedia states that Y~ = Y - [Y,X] is a Q local martingale, given that Y is a local martingale under P. A…

最近微分方程式の解き方を学んでいます。一つな問題は斉次な微分方程式です。It seems strange that, although an equation is homogeneous, it turns out that the variables cannot be separated to allow simple integration to occur. 斉次と言うのは方…

最近よく金融工学に使用されているギルサノフの定理を学んでいます。最初の習うべき用語は確率空間です。The probability space is an (W, F, P) triple consisting of a set of outcomes W, a sigma algebra of filtration events F, and the probability f…

最近ウオルシュ関数とアダマール行列を学んでいます。最初に離散フーリエ変換（DFT）を考慮します。DFTの計算式は Fk(x) = SIGMA(n=0:N-1)(f(xn)exp(-2*pi*k*n/N) ウオルシュの変換は同じようにWkの関数族を定義する。 Wk(x) = -1^(SIGMA(kj*x(j-1))) The Fo…

最近ライボー・マーケット・モデルとヒース・ジャロー・モートン・フレームワーク（HJM)の差を考えています。ライボー・マーケット・モデルは市場に現れる先物の利率を算出する。HJMは瞬間的なフォワードレートの模型です。 分かりにくかった点はライボーと…

最近確率的計算法を学んでいます。一つな計算式はPDEの問いをブラウン運動に接続する。 the Feynman-Kac formula is problematic in that it seems to be stated in different forms depending on the source (in some cases u satisfies a PDE like that in…

最近コードシェッフと言うシステム開発試合に苦労しました。一つな問いはゲーム木の検索に関わる問題でした。 Using a standard memoization, I encountered no incorrect results, but the performance, even for the intermediate cases, was too slow. I …

最近確率的な積分を学んでいます。I have had difficulty in deriving the expression sometimes given for the quadratic variation of the Ito integral. It seems to be based on Ito's isometry, which I have yet to see the derivation of. 一つな前提…

最近トップコーダーの図表問題に苦しんでいます。The problem is to determine whether a "path" between two numbers exists, where a new number x is reachable from a start node s, if gcd(s,x)>k. It is clear that the first step from s is either a…

Multiple methods of computing the value of a variable theta which optimizes the posterior distribution exists. The conjugate gradient function seems to be an incremental extrema search algorithm analogous to gradient descent.

CreditMetricsは格付遷移行列を基づいて取引先の将来の適切な格付と利率を計算します。この手法はＪＰモーガン社に開発されました。 CreditRisk+はクレディ・スイスに開発されました。 取引先をエクスポージャーによってバンドに配分します。 In the above c…

最近「クオントピアン」と言うホームページのパイソンに書かれているアルゴリズムを学んでいます。目的は相対的な関係を前提にするペアー取引です。The algorithm's use of an ordinary least squares function to compute the hedge ratio between the two …

最近コードフオースの問題に苦しみながら面白い発想がありました。この問題には２７文字を２６文字に縮小する方法が疑問です。しかしその２６文字を弐つな１３文字列に置かなければいけません。

最近ラグランジュの未定乗数法を考え直している。四つな混乱項目が出た。1.乗数のプラスかマイナスのサイン。2.最高と最低の差別3.アクティブ・セット方法。4.グレーディエントの等式。

最近コードフォーセズの問いにかなり悩んだ。The problem was, given a00, a01, a10, and a11, the number of 00, 01, 10, and 11 subsequences in a binary string, find a feasible string or output "Impossible". The first insight was that the number…

最近ネット証券会社の注文管理システムを試しながら悩んできました。ＢＭＰ，ボーリンジャー・バンド、ＡＤＸなどの指数が機能として含まれていたがその計算式がわからなかった。ADXは平均な方向指数ってトレンドの強さを表します。It essentially considers…

最近モーゲージ証券の利子分配を学んでいます。しかし二層指数債権の元本の計算方法がわかりにくいです。ファボジ氏の本によるとフローターの利子の金額をttibの固定利率に割る。however, it seems that the TTIB's face would then float, as this amount w…

最近ＭＢＳに関する本を読みながらちょっと悩んでいます。元本と残高が別の値になっているそうです。In discussing a scenario whereby the June MBS is purchased, the remaining balance in July is 985645, but the July principal value is 991497. It i…

最近numpyとpandasなどのパイソン言語のデータ処理ライブラリーを参照するソースコードをよく見ます。特に人工知能の実施に使われる。しかしなぜパイソンの人気が高まっているかわからないから自分でプログラムを書いています。

最近メモリーをあんまりかからないはずなアルゴリズムを平行にした場合にメモリーが足りないようなエラーが発生 しました。Each thread performed O(200) large integer multiplications of O(1000) digits each. Each multiply would thus allocate about 4…

この問題に固定されているチケットを使って自動販売機の最適な期待値を計算する事が目的です。This problem is non-trivial, as the probability of winning at any given machine is determined by the number of tickets inserted since a win last occurr…