2014-09-01から1ヶ月間の記事一覧

信用リスクによる利益訂正

最近pricederivatives.comの方程式を見ながらススワップの値段を計算しようとしています。The initial computation for CVA is present value of notional (positive)*recovery rate*Counterparty CDS spread*number of years. Strangely, though, the cited…