最近トップコーダーの図表問題に苦しんでいます。The problem is to determine whether a "path" between two numbers exists, where a new number x is reachable from a start node s, if gcd(s,x)>k. It is clear that the first step from s is either a…

Multiple methods of computing the value of a variable theta which optimizes the posterior distribution exists. The conjugate gradient function seems to be an incremental extrema search algorithm analogous to gradient descent.

CreditMetricsは格付遷移行列を基づいて取引先の将来の適切な格付と利率を計算します。この手法はＪＰモーガン社に開発されました。 CreditRisk+はクレディ・スイスに開発されました。 取引先をエクスポージャーによってバンドに配分します。 In the above c…

最近「クオントピアン」と言うホームページのパイソンに書かれているアルゴリズムを学んでいます。目的は相対的な関係を前提にするペアー取引です。The algorithm's use of an ordinary least squares function to compute the hedge ratio between the two …

最近コードフオースの問題に苦しみながら面白い発想がありました。この問題には２７文字を２６文字に縮小する方法が疑問です。しかしその２６文字を弐つな１３文字列に置かなければいけません。

最近ラグランジュの未定乗数法を考え直している。四つな混乱項目が出た。1.乗数のプラスかマイナスのサイン。2.最高と最低の差別3.アクティブ・セット方法。4.グレーディエントの等式。

最近コードフォーセズの問いにかなり悩んだ。The problem was, given a00, a01, a10, and a11, the number of 00, 01, 10, and 11 subsequences in a binary string, find a feasible string or output "Impossible". The first insight was that the number…

最近ネット証券会社の注文管理システムを試しながら悩んできました。ＢＭＰ，ボーリンジャー・バンド、ＡＤＸなどの指数が機能として含まれていたがその計算式がわからなかった。ADXは平均な方向指数ってトレンドの強さを表します。It essentially considers…

最近モーゲージ証券の利子分配を学んでいます。しかし二層指数債権の元本の計算方法がわかりにくいです。ファボジ氏の本によるとフローターの利子の金額をttibの固定利率に割る。however, it seems that the TTIB's face would then float, as this amount w…

最近ＭＢＳに関する本を読みながらちょっと悩んでいます。元本と残高が別の値になっているそうです。In discussing a scenario whereby the June MBS is purchased, the remaining balance in July is 985645, but the July principal value is 991497. It i…

最近numpyとpandasなどのパイソン言語のデータ処理ライブラリーを参照するソースコードをよく見ます。特に人工知能の実施に使われる。しかしなぜパイソンの人気が高まっているかわからないから自分でプログラムを書いています。

最近メモリーをあんまりかからないはずなアルゴリズムを平行にした場合にメモリーが足りないようなエラーが発生 しました。Each thread performed O(200) large integer multiplications of O(1000) digits each. Each multiply would thus allocate about 4…

この問題に固定されているチケットを使って自動販売機の最適な期待値を計算する事が目的です。This problem is non-trivial, as the probability of winning at any given machine is determined by the number of tickets inserted since a win last occurr…

最近オプションのガンマを考えています。プットのロングはガンマがマイナスになるはずですがプラスです。As the underlying's value rises for a put, the put's value declines and the delta goes to zero. As the underlying's value falls, the put gain…

ハル教授の派生証券の教科書にHJM モデルのフォワードレートの由来がわかったがショートレートの計算式が不明です。The confusing point is the coefficient of dz outside of the integral in the dr formula, (dv(tau,t,omega)/dt)(assign t to tau) is th…

最近このマトリックス分解方法の金融業への役割を考えてあます。やっぱりモデルの因数を最適にする計算に助かります。It seems that the SVD simplifies calculation of the pseudoinverse and least-squares regression.

最近リスクラッテの問題を解こうとして苦しんでいる。 Given the mean and volatility of a diffusion process, the reader is asked to determine the probability that the asset value never drops to the level of 90% of the original value over a ten…

最近ハル教授の利子とかわせ調整計算式を見直しといる。 Convexity adjustments are used with interest rate derivatives to express forward yields in terms of the forward rate at time 0, where the known forward rate assumes cash flows at time 2 …

The key problem of gradient boosting is that you must maintain N decision trees to sum over, so rather than keeping only a single tree's root node in a data structure, multiple trees must remembered. The trees are summed in each inference,…

最近リスクラッテのクイズを受けながら悩んでいます。The problem is that, given a current position of y0, a position a to its left, and a position b to its right, find the probability that the particle reaches a before it reaches b. This seem…

最近オプション取引の利益分配を考えながら逆正弦法の事を味わった。 The relationship of this rule to Stirling's approximation and it's usefulness in determining the fraction of the year a trader spends in the black is unclear, but most of the…

最近確率解析の基礎を考えています。The fundamental element of the stochastic calculus seems to be the Ito integral, or the integral of a function with respect to Brownian Motion. The next important rule is Ito's Lemma, an analog of the chai…