2010-03-12から1日間の記事一覧
最近金融業界のリスク管理に使われているVaRに関する論文を読んでいます。 Steps involved in computing Value at Risk are: 1. Mark portfolio to market 2. Create a distribution of portfolio returns 3. Calculate the VaR Assumptions about financial…
最近金融業界のリスク管理に使われているVaRに関する論文を読んでいます。 Steps involved in computing Value at Risk are: 1. Mark portfolio to market 2. Create a distribution of portfolio returns 3. Calculate the VaR Assumptions about financial…