2013-07-21から1日間の記事一覧

利子の計算方法

最近債券の派生証券と関係がある数学を学んでいます。二つな微分方程式を見ました。One by Lesniewski, dr = ((dr0/dt)+lambda(r0(t)-r(t)))dt + sigma(t)dW(t) and the other by Hull, dr = (theta-ar)dt + sigma*dz These different forms of dr give rise…