2013-10-12から1日間の記事一覧

Macaulay and Modified Duration

現在マコレーデュレーションと修正デュレーションの単位違いを考えている。マコレーはキャッシュフローの残存年数の加重平均です。平均回収期間ともていぎされる。(Wikipedia). Units are thus time (years). 修正デュレーションは利子による値段の敏感さ。m…