2014-06-28から1日間の記事一覧
最近フーリエ変換に頼るリスク計算方法に関わる論文を読んでいます。 Credit Risk+ assumes portfolio defaults follow a Poisson distribution, and uses a Fast Fourier Transform to solve for the credit loss probability distribution. The logic conn…
最近フーリエ変換に頼るリスク計算方法に関わる論文を読んでいます。 Credit Risk+ assumes portfolio defaults follow a Poisson distribution, and uses a Fast Fourier Transform to solve for the credit loss probability distribution. The logic conn…