2015-07-20から1日間の記事一覧
最近債券と利子の派生証券の値段に影響する凸状とタイミング調整にかんして学んでいます。 The convexity adjustment can be derived from either the Taylor Series about the forward rate(Hull, Bond price in terms of yt about y0, then taking expecta…
最近債券と利子の派生証券の値段に影響する凸状とタイミング調整にかんして学んでいます。 The convexity adjustment can be derived from either the Taylor Series about the forward rate(Hull, Bond price in terms of yt about y0, then taking expecta…