2017-05-01から1日間の記事一覧
最近ギルサノフの定理の由来と使い方を考え続けている。 One form involves integrals, while the other involves the covariance notation. Wikipedia states that Y~ = Y - [Y,X] is a Q local martingale, given that Y is a local martingale under P. A…
最近ギルサノフの定理の由来と使い方を考え続けている。 One form involves integrals, while the other involves the covariance notation. Wikipedia states that Y~ = Y - [Y,X] is a Q local martingale, given that Y is a local martingale under P. A…