機会学習で信用リスクを計算する

取引先が破綻する場合に損益を与える可能性があります。あの会社の債券を買った会社と儲かったスワップ取引を設立した会社が打撃を受ける。今度の目的が信用リスクの点数を計算してからそのリスクを証券の値を変換することです。
国債の例を挙げると国が破綻する確率を現す信用レーティングを使います。このレートの動きを行列に入っています。信用変換行列が出来てから国債の理論値を計算します。Upon computing the transition matrix, compute the bond price at one time step later for each credit rating. This can be done by equating a credit rating with a probability of default within a specific period (to simplify matters, the bond's life span will assume to be covered). Then the cash flows for the bond can be moved forward to maturity assuming default and no default weighted probabilistically (again, a simplification will be made in that the bond will assume to pay all or nothing of the promised interest and principal).