2013-08-11から1日間の記事一覧

二つの要因があるハル・ワイトモデル

ハルの教科書に由来がわかりにくい計算式が第24課の追加にたくさん載っています。一つはlnAがuなしの公式があるけどrの変わりにFが書いているしCuのところにetaが使われています。 変動率の公式は積分が書いてあります。これは多分透明ですが出力がUとVを…