2013-08-11 二つの要因があるハル・ワイトモデル ハルの教科書に由来がわかりにくい計算式が第24課の追加にたくさん載っています。一つはlnAがuなしの公式があるけどrの変わりにFが書いているしCuのところにetaが使われています。 変動率の公式は積分が書いてあります。これは多分透明ですが出力がUとVを使う三つの要因に分かれています。これも曖昧な考えだと思います。 最後にthetaの計算もあります。この公式がFとphiを使用するし由来かわかりません。何か現在のyield curveに頼るはずです。