2015-02-05から1日間の記事一覧

派生証券の迷宮。PRDC, クレジット・デフォールト・スワップ指数、スワップ・スプレッド

パワー・リバース・デュアル・カーレンジー債は自国の利率、外国の利率、為替相場に頼る。PRDCの投資家は自国の通貨の金利を払って外国通貨の金利を受ける。キャッシュフローは以下の通りです。 max(0,(rf)*N*(FXt/FX0)-rd*(N-1)) これはオプションの連続と…