数量的手法でペアー・トレード

最近「クオントピアン」と言うホームページのパイソンに書かれているアルゴリズムを学んでいます。目的は相対的な関係を前提にするペアー取引です。The algorithm's use of an ordinary least squares function to compute the hedge ratio between the two stocks, a "zscore" metric to determine the direction for each stock, and a matrix based on numpy "ndarray" objects which grows columnwise each day makes it somewhat difficult to decipher.
最近自分のペアートレードアルゴリズムを開発しました。zスコアではなくてEWMAに頼ります。